Под графиком стоит плашка: «в 16 из 28 похожих случаев цена росла». Самый вредный способ её прочитать — как «вероятность роста 57 процентов».
Разберём, что за этой цифрой стоит на самом деле, и почему мы не пишем рядом слово «вероятность».
Что именно посчитано
Найдено 28 мест в истории инструмента, где движение было похоже на текущее по заданному порогу. Для каждого взят отрезок после совпадения и посчитано, куда цена пришла к его концу. В шестнадцати случаях итог оказался выше начала.
Это всё. Утверждение целиком относится к прошлому и не содержит предположений о будущем. Оно описывает выборку, которую вы сами и задали ползунками: поменяйте порог похожести — изменится и число совпадений, и соотношение исходов.
Горизонт зависит от таймфрейма
«Что было дальше» — это сколько именно?
| Таймфрейм | Горизонт | Сколько это времени |
|---|---|---|
| 1 час | 100 свечей | около четырёх суток |
| 4 часа | 50 свечей | около восьми суток |
| 1 день | 30 свечей | полтора месяца |
Горизонт разный не случайно. На часовом графике тридцать свечей — это полтора суток, слишком короткий отрезок, чтобы говорить о каком-то исходе. На дневном сто свечей — почти полгода, за которые успевает смениться всё.
Отсюда следствие, которое легко упустить: один и тот же инструмент на разных таймфреймах отвечает на разные вопросы. Сравнивать доли исходов между ними нельзя.
Фильтр режима
У каждого совпадения есть контекст: был ли рынок в целом выше или ниже своей долгой средней. Совпадения, где контекст противоположен текущему, отсекаются.
Технически берётся положение цены относительно скользящей средней за 200 периодов. Если истории на момент совпадения меньше двухсот свечей, используется ближайшая доступная — 100, 50 или 20 периодов.
Фильтр грубый и делает ровно одно: не даёт сравнивать эпизод из затяжного роста с эпизодом из затяжного падения. Он не делает 2018 год сопоставимым с 2026-м. Структура рынка, состав участников, ликвидность, регулирование — ничего этого он не видит.
Четыре ограничения, о которых нужно знать
Выборка мала. Двадцать восемь эпизодов — это двадцать восемь. При таком объёме разница между «16 из 28» и «12 из 28» легко объясняется случайностью. Приписывать долям третий знак после запятой бессмысленно.
Эпизоды не независимы. Мы убираем пересекающиеся окна, поэтому одно и то же место истории не попадает в выдачу дважды. Но совпадения всё равно кучкуются по времени: если в марте 2021-го рынок неделю ходил похожим образом, оттуда придёт несколько близких эпизодов, и все они несут примерно одну и ту же информацию.
История сохранила выживших. В списке инструментов те, что дожили до сегодня и имеют длинную историю котировок. Монеты, которые обнулились, и компании, которые ушли с биржи, в поиск не попадают просто потому, что их данных нет. Любая статистика по такой выборке смещена в сторону благополучных исходов.
Множественная проверка. Порог похожести — ручка, которая регулирует, сколько совпадений найдётся. На BTC/USDT 4H в замере 25 сентября 2026 года порог 90 давал ноль совпадений, 80 — двадцать восемь, 70 — пятьдесят три. Если крутить эту ручку, пока картина не станет убедительной, убедительной окажется картина, а не рынок.
Итог — это точка, а не путь
Плашка считает одно число на эпизод: куда цена пришла к концу горизонта. Это самая грубая из возможных мер исхода, и она скрывает всё, что было по дороге.
Поэтому на карточке каждого совпадения показаны ещё два значения: пик исхода и дно исхода — максимум и минимум, которых цена достигала внутри горизонта, считая от точки совпадения.
Разница между ними бывает решающей. Эпизод, закончившийся ростом на два процента, мог по пути провалиться на пятнадцать и вернуться. По плашке он попадёт в те самые «16 из 28», как и эпизод, который спокойно рос всю дорогу. Для человека, который собирается что-то делать с этой информацией, это два совершенно разных случая.
Отсюда простое правило чтения: сводная доля говорит о направлении, карточки — о том, чего этот исход стоил. Смотреть только на первое — значит потерять половину картины.
Почему мы не пишем вероятность
Вероятность — утверждение о том, как устроен процесс, порождающий данные. Чтобы его сделать, нужна модель этого процесса и основания считать, что прошлые наблюдения из неё же и взяты.
У нас нет ни того, ни другого. Есть похожие по форме отрезки графика и то, что случилось после них. Превращать долю в вероятность — значит молча добавить допущение, что рынок повторяется, а мы такого допущения не делаем.
По той же причине на страницах нет формулировок вроде «цена вернётся» или «зона отработает». Разметка описывает то, что уже произошло, и то, что из этого следует механически, — не более.
Как этим пользоваться
Статистика аналогов полезна как способ задать вопрос, а не получить ответ.
Посмотрите на сами совпадения, а не только на сводную цифру. Двадцать восемь эпизодов — это двадцать восемь картинок, и разглядывание трёх-четырёх даёт больше, чем доля исходов. Часто оказывается, что «похожие» случаи разошлись по совершенно разным сценариям, и это само по себе ответ: ситуация неинформативная.
Обратите внимание на разброс, а не только на направление. Если из двадцати восьми случаев шестнадцать закончились ростом, но рост был на полпроцента, а падения — на десять, доля исходов вводит в заблуждение.
И держите в голове порог, на котором вы смотрите. Выдача при 70 и выдача при 90 — это не «больше и меньше данных», это разные по качеству выборки.
Коротко
Плашка «в N из M» — описание прошлого на заданной вами выборке. Горизонт зависит от таймфрейма, контекст фильтруется грубо, выборка мала и смещена, а её размер вы регулируете сами.
Это честный инструмент для того, чтобы посмотреть на историю. Прогнозом он не становится ни при каком пороге.