Скрытая дивергенция — зеркало классической: там цена обновляет экстремум, а индикатор нет; здесь наоборот. Цена экстремум не обновила, а индикатор обновил.
Условия
Скрытая бычья. Минимум выше предыдущего — цена откатилась, но не так глубоко. При этом индикатор в этом минимуме ниже, чем в предыдущем. Сокращённо: «цена HL, индикатор LL».
Скрытая медвежья. Максимум ниже предыдущего, а индикатор в нём выше предыдущего: «цена LH, индикатор HH».
Условия проверяются так же, как у классической: с порогом на величину расхождения и с небольшим допуском по времени при снятии значения индикатора в пивоте.
Откуда взялось название
В классической расхождение видно сразу: цена идёт вверх, индикатор вниз. В скрытой оба ряда формально идут в одну сторону, и расхождение прячется в том, насколько глубоко каждый из них откатился. Отсюда «скрытая» — она же обратная.
Одна пара пивотов, один вердикт
Для пары экстремумов проверка идёт по одной ветке и даёт либо классическую, либо скрытую, либо ничего. Совместить не получится: условия по цене взаимоисключающие — экстремум либо обновлён, либо нет.
Это стоит помнить, когда хочется «сложить сигналы». Складывать нечего: на одной паре пиков существует ровно одно расхождение или ни одного.
Правило нуля у MACD
Для гистограммы MACD есть дополнительное условие, и оно действует и для скрытых расхождений: между двумя сравниваемыми пиками гистограмма должна пересечь ноль. Это правило Элдера, и смысл его в том, чтобы два пика относились к разным импульсам, а не к одному, случайно разбитому шумом на две горбушки.
У RSI такого условия нет: он не колеблется вокруг нуля, а живёт в полосе от 0 до 100.
Чего скрытая дивергенция не говорит
Как и классическая, она описывает уже случившееся: откат оказался мельче предыдущего, а индикатор при этом ушёл дальше. Это не сигнал и не прогноз, а одна из характеристик участка.