Дивергенция — это расхождение между тем, что делает цена на своих экстремумах, и тем, что делает индикатор в тех же самых барах. Цена ставит новый максимум, а индикатор на этом максимуме показывает значение ниже предыдущего — вот и всё расхождение.
Ключевое слово здесь — «в тех же». Сравниваются не произвольные точки графиков, а пики и впадины цены и значения индикатора ровно в тех барах, где эти пики стоят.
Как она строится
Сначала находятся экстремумы цены: локальные максимумы и минимумы, каждый со своим числом баров слева и справа. Затем берутся два соседних экстремума одного типа — два пика или две впадины.
Дальше сравниваются две пары чисел. Что сделала цена: новый пик выше или ниже предыдущего. Что сделал индикатор в этих же двух барах: его значение выросло или упало. Если направления не совпали — расхождение есть.
Почему это чувствительно к настройкам
Дивергенция целиком зависит от того, что считать экстремумом. Сдвиньте требование «сколько баров должно быть справа от пика» с двух на пять — и часть пиков исчезнет, а вместе с ними исчезнут и расхождения, которые на них строились.
Поэтому два инструмента с разными настройками свингов покажут на одном и том же графике разный набор дивергенций, и оба будут правы в рамках своих правил. Это не баг разметки, а следствие определения.
По той же причине у нас один детектор экстремумов на все модули: тот же, что размечает структуру в Smart Money и волны Эллиотта. Иначе получалось бы, что на одной странице пик есть, а на соседней его нет.
Чего дивергенция не говорит
Расхождение описывает уже случившееся: импульс текущего движения слабее предыдущего по мерке этого индикатора. Ни продолжения, ни разворота оно не обещает.
Дивергенция может существовать долго, обновляясь на каждом новом экстремуме, пока тренд спокойно продолжается. Поэтому она не является сигналом ко входу и не используется у нас как таковой — это одна из характеристик участка, не более.