Главная ошибка одна: прочитать дивергенцию как сигнал разворота. Почти все остальные — её следствия.
Дивергенция как сигнал
Расхождение описывает уже случившееся: импульс текущего движения слабее предыдущего по мерке выбранного индикатора. Из этого не следует ни разворот, ни его срок.
Дивергенция может существовать месяцами, обновляясь на каждом новом экстремуме, пока тренд спокойно продолжается. Это не «ложная дивергенция» — она настоящая, просто не означает того, что от неё ждут.
Поиск на неподтверждённом экстремуме
Расхождение строится на двух соседних экстремумах. Последний из них на свежем краю графика ещё не подтверждён: цена может пойти дальше, и то, что казалось пиком, окажется серединой движения.
Дивергенция на последнем баре — самая ненадёжная из всех, и именно её замечают чаще всего.
Сложение расхождений как подтверждений
«Дивергенция по RSI, по MACD и по объёму — тройное подтверждение». Нет: все три считаются из одного и того же ряда цен. Они не независимы, и совпадение чаще означает, что одно наблюдение посчитано трижды.
Расхождение во мнениях между индикаторами информативнее согласия: оно показывает, что вывод зависит от выбора мерки.
Подбор настроек до появления расхождения
Дивергенция целиком зависит от того, что считать экстремумом. Ослабьте требование к развороту — появятся новые пики, а с ними новые расхождения.
Если крутить эту настройку, пока дивергенция не найдётся, она найдётся всегда. Настройки стоит фиксировать до того, как смотреть на результат.
Чтение по графику индикатора, а не по барам
Значение индикатора берут в том же баре, где стоит ценовой экстремум, — с небольшим допуском, потому что сглаженный индикатор обычно немного смещён.
Сравнение «на глаз» двух кривых без привязки к конкретным барам даёт расхождения там, где их нет: линии на разных шкалах можно наклонить как угодно.
Смешение классической и скрытой
У пары экстремумов есть ровно одно расхождение или ни одного: условия по цене взаимоисключающие. Если в рассуждении фигурируют обе сразу — где-то ошибка в определении, а не двойное подтверждение.