FVG — это разрыв между тенями первой и третьей свечи в тройке подряд идущих баров. Если минимум третьей свечи выше максимума первой, между ними остаётся диапазон, который цена прошла настолько быстро, что не торговала внутри него. Этот диапазон и отмечается как зона.
Формально у нас так. Для бычьего разрыва: минимум свечи i больше максимума свечи i−2, зона — от максимума i−2 до минимума i. Для медвежьего зеркально: максимум i ниже минимума i−2, зона — от максимума i до минимума i−2. Средняя свеча при этом обычно и есть тот самый быстрый бар, но в определении она не участвует вовсе.
Почему не всякий разрыв показывается
Разрывы по такому правилу находятся постоянно, и большинство из них — шум в один-два тика. Поэтому на график попадают только те, чья высота не меньше 0.3 ATR, то есть трети среднего дневного хода за последние 14 баров. Порог привязан к волатильности инструмента, а не к абсолютной цене: иначе на золоте и на мем-монете пришлось бы держать разные настройки.
Когда зона считается закрытой
Разрыв живёт, пока цена не вернулась внутрь него. Как только бар заходит в диапазон, зона считается протестированной; когда цена проходит её насквозь до дальней границы — заполненной. Оба состояния показываются по-разному, потому что это разные события: касание края и полное прохождение.
Чем отличается от обычного гэпа
Биржевой гэп — это разрыв между закрытием одной сессии и открытием следующей, он существует только там, где торги прерываются. FVG к расписанию не привязан и находится внутри непрерывного потока: на криптовалюте, где рынок не закрывается, обычных гэпов нет, а FVG сколько угодно.
Второе отличие важнее. Гэп — факт о двух соседних свечах. FVG — факт о трёх, и он описывает не паузу в торгах, а скорость движения: цена прошла участок, не оставив на нём сделок.
Что зона не означает
Отметка разрыва не означает, что цена туда вернётся. Это описание уже случившегося: участок пройден быстро и остался незаторгованным. Сколько таких участков потом заполняется — вопрос статистики конкретного инструмента, а не свойство самой разметки.