Volume imbalance — это разрыв между телами двух соседних свечей при том, что их тени перекрываются. Открытие второй свечи оторвано от закрытия первой, но цена в промежутке всё-таки побывала — хвостом.
Отсюда и разница с FVG: там участок пустой целиком, здесь по нему прошли тени.
Как он находится
Берутся две соседние свечи и сравниваются границы их тел. Для бычьего случая низ тела второй свечи должен быть выше верха тела первой — и при этом минимум второй свечи не выше максимума первой, то есть тени всё же пересеклись. Для медвежьего зеркально.
Зона — это сам промежуток между телами.
Порог 0.1 ATR
Разрывы между телами встречаются намного чаще, чем FVG, и в среднем они мельче. Поэтому порог здесь 0.1 ATR — втрое ниже, чем 0.3 ATR у обычных разрывов.
Оба числа привязаны к волатильности инструмента, а не к абсолютной цене: так один порог работает и на золоте, и на монете за доли цента.
Пройденные не показываются вовсе
Тут отличие от остальных имбалансов. У FVG пройденный насквозь разрыв остаётся на графике как отработанный и может дать инверсию. У volume imbalance, если цена уже прошла зону до дальней границы, объект просто не создаётся.
Причина в масштабе: этих зон много, они мелкие, и держать на графике все отработанные — значит утопить в них остальную разметку. Живыми показываются только свежие и тронутые.
Откуда взялся порог
Этого условия нет в исходной методике — там volume imbalance описан без нижней границы размера. Порог добавлен нами, потому что без него на дневных графиках набирались сотни зон в один тик толщиной. Решение записано в журнале решений модуля, вместе с причиной и способом отката.
Чего зона не означает
Название говорит про объём, но объёма в расчёте нет: считаются только цены открытия и закрытия. Это разрыв между телами, не более.
Как и остальная разметка, зона описывает прошлое и не утверждает ничего о том, вернётся ли туда цена.