Une proportion observée décrit une fréquence. Un intervalle de confiance exprime l’incertitude sur un paramètre sous un modèle donné.
Même fréquence, précision différente
Avec 7 événements sur 10 essais indépendants, la fréquence vaut 70 % et l’intervalle bilatéral de Wilson à 95 % environ 39,7–89,2 %.
Avec 70 sur 100, la fréquence reste 70 %, mais l’intervalle vaut environ 60,4–78,1 %. Ces nombres supposent indépendance et probabilité constante ; ce ne sont pas des résultats de marché.
Dix observations ne rendent pas toute conclusion impossible. Elles laissent une incertitude importante qu’un pourcentage précis ne doit pas masquer.
Que signifie 95 % ?
Dans l’interprétation fréquentiste, le paramètre est fixe et les intervalles varient entre échantillons. La procédure vise une couverture d’environ 95 % dans des études répétées respectant les hypothèses.
Ce n’est ni une probabilité de gain de 95 % pour la prochaine transaction, ni une probabilité attribuée après calcul au paramètre fixe dans cet intervalle.
Cas dépendants
Les épisodes chevauchants réutilisent des bougies ; les transactions peuvent partager un régime. La formule indépendante peut alors afficher une fausse précision. Justifiez un modèle de dépendance ou une méthode par blocs ; supprimer le chevauchement ne prouve pas l’indépendance totale.
Indiquez effectif, définition, période, sélection, niveau et méthode. Incertitude de fréquence et dispersion des montants sont distinctes.
Voir NIST. Un intervalle ne transforme pas une statistique historique en prévision.